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Joshua · 2018年05月11日

问一道题:NO.PZ201702190300000202 第2小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

讲解中的关于V的公式就没看懂,为什么以这种方式求解?感觉与讲义中的不同。 解释:

1 个答案
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品职辅导员_小明 · 2018年05月12日

答案的这种方法是把互换双方的利率全部计算到大T时刻,然后算一个差值,再一起折现到小t时刻,这样比较繁琐。

用李老师的方法和答案的方法最后计算出来的是一样的,李老师的方法更加简单直接一些。