嗨，努力学习的PZer你好：
interest rate futures的报价方式都是100-Libor ,现在自从LIBOR没了后应该改成了100-MRR，因此long方是当MRR下降的时候获利的，所以A不对，C是对的，至于B, B说的是当MRR高于我们约定的利率时我们有损失，这个不对，我们interest rate futures约定的是100-MRR，而不是直接约定一个利率
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
