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褦襶子 · 2023年05月03日
NO.PZ2022062725000002
问题如下：
按照马科维茨的描述，下面的（）资产组合不会落在有效边界上？
选项：
解释：
品职解析：
资产组合有效边界中，风险与收益成正比，风险越大，收益越大，但是9%的收益率大于12%的收益率，故D选项不符合要求。
不理解
Carol文_品职助教 · 2023年05月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
学员，你好。
资产组合有效边界中，风险与收益成正比，风险越大，收益越大，但是当收益率为9%时，风险（标准差21%）反而比当收益率为12%的风险（标准差15%）还大，如果W资产组合落在资产组合有效边界上，那么Z资产组合一定在有效边界下方（收益率低但风险高）。故D选项最不符合要求。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
