𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年05月03日
助教你好，这题应该是没有正确答案，而协会给的解析也不正确，所以我来这跟您确认以下问题，谢谢！
一：投资大宗商品期货的收益分为三部分：price return, roll return, collateral return。会因头寸方向而差个正负号的是不是只有price return和roll return？
二：比如，不管是long position or short position，若是用本题的数据，collateral return都是0.3%/12=0.00025吗？
三：若是long position，本题的price return是(23.785-23.865)/23.865=-0.006076；若是short position，那price return则是+0.006076，正确吗？
四：若是long position，本题的roll return是(23.72-23.785)/23.72=-0.00274；若是short position，那price return则是+0.00274，正确吗？
韩韩_品职助教 · 2023年05月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
一：投资大宗商品期货的收益分为三部分：price return, roll return, collateral return。会因头寸方向而差个正负号的是不是只有price return和roll return？
是这样的，三个部分中，只有Price return / roll return会因为long/short头寸不同而不同，collateral return是抵押收益，不管是抵押long / short头寸的大宗商品期货，都是一样的收益
二：比如，不管是long position or short position，若是用本题的数据，collateral return都是0.3%/12=0.00025吗？
是的，正如上所说，collateral return都是0.00025
三：若是long position，本题的price return是(23.785-23.865)/23.865=-0.006076；若是short position，那price return则是+0.006076，正确吗？
是的
四：若是long position，本题的roll return是(23.72-23.785)/23.72=-0.00274；若是short position，那price return则是+0.00274，正确吗？
是的
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年05月05日
谢谢助教😃
