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succi_z · 2023年05月03日
老师，您好，
请问pair trading，比如这道题，可以同时long undervalued，short两个overvalued吗？还是只能long一个，short一个，才算pair？可以long一个，short多个，或者long多个，short一个，这样操作吗？pair指的是一对一，数量上的，还是正反方向上的而已？
王园圆_品职助教 · 2023年05月03日
同学你好，pair trading是指方向上的一对一。你可以long 多个，short一个，当然反之也可；还可以同时long 和 short多个
只要注意使最后long的头寸和short 头寸的总金额相同，从而达到接近0投入的状态即可
