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稳过盼 · 2023年05月03日

经典题有答案版22页1.9题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

何老师说G-spread=4.67%-（1.65%+2.08%）/2，即减去maturity match government bond,但是I-spread 是线性插值的YTM on benchmark government bond or swap rate。那i-spread 用插值法算government bond 不就和G Spread一样了吗

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月03日

同学你好，严格计算的话 i-spread就应该用债券YTM-国债swap rate的（用YTM减国债YTM不够严谨）。

G-spread则是YTM相减。

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