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肉松小蛋卷 · 2023年05月01日
请问老师为什么求2年后卖出价格P2用的折现率是2年期的swap rate而不是forward rate f(2,2)?
pzqa31 · 2023年05月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
上一问求的f(1,1)是基于国债收益率曲线求出的远期利率，是无风险的，而这道题要求的是公司债的价值，所以要用公司债的折现率计算，不能用f(1,1)折现，而且investment2里面说了这道题是可以用swap rate代替公司债收益率。
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