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rosan_c · 2018年05月11日

cfa2级 reading51 原版书14题

  1. CFA II
  2. Portfolio
请问答案中calculating the correlations between each manager’s forecasts and the realized risk-weighted returns.是怎么求出来的？
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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年05月12日

这个是用到了IC的公式。比如manager 1的第一个债券，公式是0.03/0.17=0.176

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