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lynn666 · 2023年05月01日

没看懂解释

NO.PZ2020033002000047

问题如下:

A variety of factors are used in determining the credit risk amount in derivatives transactions, which of the following factors are rarely used?

选项:

A.

Notional principal

B.

Current exposure

C.

Potential exposure

D.

Peak exposure

解释:

A is correct.

考点:Credit exposure

解析:

本金是包含在exposure下的,而且利率互换中也会有不包含本金的现象

能否请老师详细解释一下,还有为什么提到了IRS,题目中也没说就是指IRS呀?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题让你选出,在计算衍生品交易的信用风险时,最不需要考虑的因素是什么?


答案解析只是为了说明,本金是最不需要考虑的因素。因为本金是包含在信用敞口里面的,不需要再单独考虑了。并且在某些衍生品比如IRS里面压根就不需要考虑本金。

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