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SiriChing10 · 2023年05月01日

Z-spread& OAS 的差别

Fixed income module1spread知识点 Z-spread& OAS 的差别


含权债的市场价格计算,两种理解1)权力的价格放在PV(CF)的分母上--z spread 2) 权力的价格放在分母CF上--OAS spread


这个理解方式对吗?

1 个答案

pzqa015 · 2023年05月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


P=∑CF/(1+r)


Z spread,r包含对权利的spread,CF不包含权利的影响。

OAS,r不包含权利的spread,CF包含权利的影响。

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