开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

早早 · 2023年05月01日

这道题为啥选a



1 个答案

星星_品职助教 · 2023年05月03日

同学你好,

bond的negative return对应的是P(X<0%)。由于对比的需要,标准化后相当于P(X<0%)转化为P(z<(0%-2%)/5%)=P(z<-0.4),即-0.4左边的尾部面积;

同理,stock收益率为负的概率标准化后为P(z<-0.67),即-0.67左边的尾部面积,

由于-0.67落在了-0.40的左侧,所以stock所对应的面积小,所以可以得出:stock收益率为负的概率<bond收益率为负的概率

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 177

    浏览
相关问题