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早早 · 2023年05月01日

不懂这道题,麻烦讲一下



1 个答案

星星_品职助教 · 2023年05月03日

同学你好,

根据题干中给的乘数。可知one-period二叉树下一期的价格分别为向上的100×1.05=105和向下的100×0.97=97。

如果令价格向上的概率为p,则价格向下的概率为1-p。即有p的概率下期价格为105。有1-p的概率下期价格为97,。据此可得(加权)平均数为105×p+97×(1-p)。

现已知这个平均数是102,反解出p即可。

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