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亚利 · 2023年04月30日

var计算中的EMWA模型

请问这个公式中为什么没有之后n+1阶的西格玛

1 个答案

pzqa27 · 2023年05月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里的模型是用回报率来表示波动率,不涉及滞后n+1项的σ,或者您可以认为把前面系数乘进去后我框起来的部分代表了(σn-1)^2

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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