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Sean711822 · 2023年04月30日

视频压根没提到这一题的知识点吧,建议补充

NO.PZ2020033001000089

问题如下:

Backtesting of actual losses to VaR calculations is required according to the Basel Committee. How many exceptions occur in a 250-day trading period would result in increasing the capital multiplier from three to four?

选项:

A.

zero to four

B.

four to seven

C.

seven to nine

D.

ten to more

解释:

D is correct.

考点:Backtesting VaR

解析:

If there is ten or more backtesting violations, capital multiplier need to be increased from three to four.

视频压根没提到这一题的知识点吧,建议补充

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月02日

额,不好意思,我明确记得听过这个内容来着,所以下意识就说在MR这个章节里了。

找了一下,不在MR里,在巴塞尔协议的课程里,Section 2: Basel II Pillar 1-Market Risk Measurement

品职答疑小助手雍 · 2023年05月01日

同学你好,section2 Backtesting VAR里的Describe The Basel Rules For Backtesting是专门讲这个的。

Sean711822 · 2023年05月01日

您看看视频里哪里提到了capital multiplier的事情,这个从3加到4也没说啊