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如沐春风 · 2023年04月30日

best risk指的是最佳风险吗

NO.PZ2015120604000169

问题如下:

An analyst gathered the following information:

If the analyst want to minimize the probability of return less than 3%, which portfolio has the best risk adjusted performance according to Safety-first criterion ?

选项:

A.

Portfolio 1.

B.

Portfolio 2.

C.

Portfolios 3.

解释:

B is correct.

The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629

所以理解为风险最低的是最佳风险,是这个意思吗

1 个答案
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星星_品职助教 · 2023年04月30日

同学你好,

best修饰的是(risk adjusted)performance。即最好的(经过风险调整后的)表现,不是风险。

结合本题的上下文,此处的best risk adjusted performance指得就是最大的SFR。