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Cason · 2023年04月30日

可以详细讲解一下,押题班的 Module3 里面的6.2吗?求小于365天的BEY

the BEY of a 180 day banker's acceptance quoted at a dicount rate of 4.25% for a 360 day year is closest to:

1 个答案

pzqa015 · 2023年05月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


1.题目给出了discount rate=4.25%,代入上图公式:可以算出PV=100×(1-180/360×4.25%)=97.875。

2.然后通过计算出来的PV再计算BEY(用上图公式的变形)。BEY就是365天形式的add-on-yield,所以第二个公式中的year要代入365。

BEY=365/180×(100-97.875)/97.875=4.40%


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