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xyrg+ · 2023年04月29日

错哪了

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

NO.PZ2020021002000208

问题如下：

The Sharpe ratio and the Treynor ratio evaluate performance relative to a customized benchmark

选项：

A.True
B.False

解释：

False

错哪了

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年04月30日

同学你好，这俩比例关于收益的分子部分都是减的rf，rf不是customized，它是一个宏观指标。如果减的是一些比如某行业的平均收益率之类的指标，才是customized。

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