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上小学 · 2023年04月29日

FRM1金融市场经典题60页4-4题。两个债券价值的变动不应该使用泰勒展开式的第一部分吗？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

价格变动不是—D P1%吗？应该有个负号，五年和十年期债券价格变动应该有个负号啊？计算是Long。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年04月30日

同学你好，是用泰勒展开式第一部分没错，注意题目和解析里的符号对应关系，5年期和10年期一个是pay 一个是receive，所以是要轧差的，最后算出来的DV01是正的，相当于总体上是一个正的duration。eurodollar的duration是正的25，所以要short eurodollar合约才可以达成对冲效果。

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