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CARRICK_SUN · 2023年04月28日

关于计算PV(benefit)

衍生品经典题1.6

距离付息时间从2个月变成5个月的话,应计利息不是应该增加吗,所以PV(benefit)应该会上升,但是老师是从同样金额的coupon折现时间边长角度解释的,这个怎么理解呢?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年04月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


距离下次付息时间从2个月变成5个月的话,应计利息是减少了的,可以看下面的公式,应计利息是看距离上次coupon发放时间来算的~

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努力的时光都是限量版,加油!

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