我好像有点搞混, 我对于事件驱动, 我不会把市场风险给他对冲掉, 只保留跟事件相关的风险吗? 还是说这是其他的strategy?
伯恩_品职助教 · 2023年04月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
Event-Driven Strategies只有Merger Arbitrage和Distressed Securities，这两个都有β风险啊。如果要对冲掉β，类似Equity Market Neutral，long一个short一个similar or related equities 。而这两个都没有这样的操作。而且教材从始至终也没有说过Merger Arbitrage和Distressed Securities对冲掉了β。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！