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lynn666 · 2023年04月27日

SVAR的multiplier怎么计算的

NO.PZ2019070901000118

问题如下:

Basel II.5 required banks to calculate two VaRs, the usual VaR and a stressed VaR. Which of the following characteristics regarding the stressed VarR is incorrect?

选项:

A.

The SVaR is calculated using firm’s historical data from a significantly financially stressed period of the same portfolio.

B.

The stressed confidence level is 97.5%.

C.

It should be noticed that the multiplication factors for VaR and SVaR are different.

D.

The SVaR should be calculated every week.

解释:

B is correct.

考点:the stressed VaR

解析:

选项A是stress VaR的计算方法,正确。

SVaR的置信度为99%,选项B错误。

SVaR和usual VaR的multiplicative factor是不同的,选项C正确。

The stressed VaR应该每周计算一次,选项D是正确的。

ppt里说是通过backtesting VAR而不是SVAR得来的,但是这题说SVAR 和VAR的乘数又不一样。是不是说SVAR的乘数是用VAR在压力环境下回测得出的?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年04月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


SVAR是特别针对压力环境下的回测,所以使用的ks是在基础factor的基础上进一步调整得来的,这个基础的factor就是普通VAR的乘数。

所以是不一样的两个multiplication factor。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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NO.PZ2019070901000118 问题如下 Basel II.5 requirebanks to calculate two VaRs, the usuVana stresseVaR. Whiof the following characteristiregarng the stresseVarR is incorrect? A.The SVis calculateusing firm’s historicta from a significantly financially stresseperioof the same portfolio. B.The stresseconfinlevel is 97.5%. C.It shoulnoticeththe multiplication factors for VanSVare fferent. The SVshoulcalculateevery week. B is correct. 考点the stresseVaR解析A是stress VaR的计算方法,正确。SVaR的置信度为99%,B错误。SVaR和usuVaR的multiplicative factor是不同的,C正确。The stresseVaR应该每周计算一次,正确的。 看了这么多道题,有点晕了。。首先perio250天对吧,就是数据得选1年得,然后VaR本身定义是一个10y的VaR,这个VaR是通过60天的来取平均得来的在计算的时候 是要一周计算一次?不知道这样理解对不对

2023-11-14 19:22 1 · 回答

NO.PZ2019070901000118 问题如下 Basel II.5 requirebanks to calculate two VaRs, the usuVana stresseVaR. Whiof the following characteristiregarng the stresseVarR is incorrect? A.The SVis calculateusing firm’s historicta from a significantly financially stresseperioof the same portfolio. B.The stresseconfinlevel is 97.5%. C.It shoulnoticeththe multiplication factors for VanSVare fferent. The SVshoulcalculateevery week. B is correct. 考点the stresseVaR解析A是stress VaR的计算方法,正确。SVaR的置信度为99%,B错误。SVaR和usuVaR的multiplicative factor是不同的,C正确。The stresseVaR应该每周计算一次,正确的。 老师这里A的计算Stress VaR用到历史数据在过去相同的组合情况下计算的,前面有道题好像是说要选择不同的组合,不同的公司在相同的压力时期计算

2023-07-28 13:49 1 · 回答

Svar不是应该用情景分析吗?为什么只是用历史数据是对的?

2020-09-05 23:30 1 · 回答

老师好,这道题的看到前面的答疑部分老师说SVaR是一周计算一次,但是经典题里第8.12题的A,何老师讲到SVaR是ily basis, 到底哪个正确呀?

2020-07-28 10:55 2 · 回答