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hellomay441531 · 2018年05月10日

问一道题：NO.PZ2016070701000054

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：请问什么时候要计算原来的均值相减比较，什么时候直接带公式计算，或者自己算增加的部分

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月10日

没有固定，请仔细审题。本题中10%并非是无风险利率，而是在GDP growth rate=6%,IR rate=3%情况下得到的BBC expected return。基于实际的GDP growth rate=5%,IR Rate=4%，要求得实际的BBC expected return，就要将差额部分进行调整。

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完全看不懂，谁能怎么算的

2018-09-02 21:10 1 · 回答