开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

hellomay441531 · 2018年05月10日

问一道题：NO.PZ2016070701000054

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：请问什么时候要计算原来的均值相减比较，什么时候直接带公式计算，或者自己算增加的部分

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



添加评论
1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月10日

没有固定，请仔细审题。本题中10%并非是无风险利率，而是在GDP growth rate=6%,IR rate=3%情况下得到的BBC expected return。基于实际的GDP growth rate=5%,IR Rate=4%，要求得实际的BBC expected return，就要将差额部分进行调整。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 313

    浏览
相关问题

完全看不懂，谁能怎么算的

2018-09-02 21:10 1 · 回答