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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2023年04月26日
老师，请解释下A选项谢谢
笛子_品职助教 · 2023年04月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
A选项不选，因为alpha表格中已经已知是-0.05%了，基金和benchmark的alpha都是-0.05%，不存在描述里说的基金比benchmark多了0.03.
不过同学看得很仔细，这个解析确实有一些问题。正确的说法是，alpha + 残差，是不可用因子来解释的部分。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
