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Andi120 · 2023年04月26日

考前押题班quant 7.6

这道题何老师讲的是因为correlation matrix里面 libor 和Fed Fund Rate 有很高的相关性,所以模型里面的两个自变量 ln(1+Libor) 和 ln(1+FFR)也应该高度相关; 这句话没错,推理也能想明白。


可是为什么multicolinearity的处理方法之一就是using a different proxy for one of the variables, 这里两个自变量 ln(1+Libor) 和 ln(1+FFR)不是 Libor 和 FFR的两个proxy吗?为甚么还是没有解决问题,是变体变得不够多吗?


1 个答案
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星星_品职助教 · 2023年04月26日

同学你好,

using a different proxy一般指用一个不同的变量,例如描述国内利率用Fed rate呈现出了高相关性,则可考虑是否可用国内同业市场的资金拆借交易量来作为一个替代变量。

对于这道题而言,处理方式更为简单,由于Fed rate和Libor高度相关,则直接把Fed rate这个变量删除就可以了。不需要再找替代。

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