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依依~ · 2023年04月26日

老师,这段话是什么意思,感觉说反了

A 5-delta option is deep-OTM, but the price reaction on the option premiums will be more extreme than a higher-delta option. That is to say, the percentage change in the premiums for a 5-delta option for a given percentage change in the spot exchange rate will be higher than the percentage change in premiums for a 25-delta option.

2 个答案

pzqa31 · 2023年04月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,我猜想这个地方说的是期权价格的变动对标的即期汇率的敏感度,讲的是gamma,所以这句话是错的,因为越OTM,gamma越小。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa31 · 2023年04月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,你在哪里看到的这句话?感觉表述的不是很准确,方便把原文或者题目贴出来么?我需要看下上下文

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努力的时光都是限量版,加油!

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