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shashankar · 2023年04月25日
在讲解skewness性质的时候，positive skewness在mean=0的情况下，mean左边代表loss，右边代表gain，loss的概率比较大，所以loss的金额要小，当时老师解释说：（如果是金额很大的loss，则mean不可能等于0 ，应该是小于0）→这句话不明白什么意思，为什么loss很大，mean就肯定小于0
李坏_品职助教 · 2023年04月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
何老师的意思是：当均值mean=0时，图像如下：
对于positive skew的收益率来说，很显然随机抽到loss的概率大于gain的概率，因为此时0这个均值是处在中位数的右侧了，可以认为loss的样本数量大于gain的数量。
为了让mean保持=0，必须让数量比较多的loss，每一个loss的数值比较小才行。
如果loss的数值很大，由于loss数量又多于gain，那mean就小于0了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
