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天天 · 2023年04月25日

我觉得这个题目的求解,r(3)应该是r/3来求吧?毕竟是求3年期的即期利率


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1 个答案

pzqa27 · 2023年04月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


r(3)应该是r/3来求吧?

不是啊,这就是一个forward rate和spot rate转化的题,并且所有利率都是年化的复利,不涉及单利的计算

用到的是(1+S1)*(1+F1)=(1+S2)^2这个公式

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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