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天天 · 2023年04月25日

我觉得这个题目的求解，r(3)应该是r/3来求吧？毕竟是求3年期的即期利率

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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1 个答案

pzqa27 · 2023年04月26日

嗨，爱思考的PZer你好：


r(3)应该是r/3来求吧？

不是啊，这就是一个forward rate和spot rate转化的题，并且所有利率都是年化的复利，不涉及单利的计算

用到的是（1+S1）*(1+F1)=(1+S2)^2这个公式

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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