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xiaobaiybz · 2023年04月25日

老师，这道题为什么是 invalid coefficient estimates 呢？

  1. CFA II
  2. Quantitative

老师，这道题为什么是 invalid coefficient estimates 呢？



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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年04月26日

同学你好，

如果回归方程的自变量中存在了因变量的滞后项，即假设因变量为Yt，自变量中除了X之外还有Yt-1这种情况。此时serial correlation就会直接影响到系数的估计。

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