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vvwa2022 · 2023年04月25日

关于从图形上怎么理解gamma正负

NO.PZ2019010402000031

问题如下:

A manager has a short position in call options, this position will have:

选项:

A.

positive gamma

B.

negative gamma

C.

neutral gamma

解释:

B is correct.

考点:GREEK-GAMMA

解析:

Gamma的正负取决于头寸方向,long call/put的gamma大于0,short call/put的gamma小于0。这一题的头寸是short options,所以gamma是negative的。


已知Gamma是图形的二阶导数,在 Short position时。图形斜率变化率小于零应该怎么动态的理解呀?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年04月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


Gamma是图形的二阶导数,二阶导数为负,说明斜率的变化率是递减的。从下面图形也可以看出,斜率的变化率越来越小

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努力的时光都是限量版,加油!