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lion · 2023年04月25日

求解释

NO.PZ2019070101000054

问题如下:

The following table gives information about a zero-coupon bond. Based on the table, the key rate duration for a 10-year shift is close to?

选项:

A.

-6.76.

B.

6.76.

C.

-4.84.

D.

4.84.

解释:

D is correct

考点:Key Rate Duration

解析:

key rate duration for a 10-yr shift

= - 1/initial value× (10-year shift for 1 bp - initial value)/1bp

= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84

这个久期公式前有负号吗?我算的是4.84正的

2 个答案

pzqa27 · 2023年04月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


由于债券价格和利率之间呈现反向关系,因此在算久期的时候一般是会人为地加个负号

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa27 · 2023年04月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


有的

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

lion · 2023年04月26日

我是按△p/p/△y算的没有负号

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NO.PZ2019070101000054问题如下The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76.B.6.76.C.-4.84.4.84. is correct考点Key Rate ration解析key rate ration for a 10-yr shift= - 1/initivalue× (10-yeshift for 1 - initivalue)/1bp= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84 因为题目就四个 只要判断出正负号 然后算出KR01 估计一个差不多的数据可以吗

2024-04-09 10:03 1 · 回答

NO.PZ2019070101000054问题如下 The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76.B.6.76.C.-4.84.4.84. is correct考点Key Rate ration解析key rate ration for a 10-yr shift= - 1/initivalue× (10-yeshift for 1 - initivalue)/1bp= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84 为什么我求出来是负的4.84

2023-04-24 10:21 1 · 回答

NO.PZ2019070101000054问题如下The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76.B.6.76.C.-4.84.4.84. is correct考点Key Rate ration解析key rate ration for a 10-yr shift= - 1/initivalue× (10-yeshift for 1 - initivalue)/1bp= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84 公式变形,这么计算的吗如图

2023-03-27 09:18 1 · 回答

NO.PZ2019070101000054 问题如下 The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76. B.6.76. C.-4.84. 4.84. is correct考点Key Rate ration解析 − 1 87.1876 87.1454−87.1876 0.01% =4.84 这道题不明白,明明利率上升价格是下降的,久期应该是负的,为什么这里是正的

2022-08-31 13:41 1 · 回答