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steph2008 · 2018年05月10日
doglyt · 2018年05月10日
同学您好，原版书上的描述如下图，从做题的角度看，我总结的是如果make decision的第一天就有成交，就用execution price和decision price之差作为realized profit/loss，如果第一日没有成交第二日才有，就用execution price和前一日的收盘价作为realized profit/loss，如有误请指正
竹子 · 2018年05月10日
你说的情况是第一天没有成交，在第二天成交的情况，第一天的收盘价与decision price的差是delay cost，第二天的成交价格与close 1 是realized G/L。但这一题在第一天就成交了，没有delay cost，第一天的成交价格与decision price的差就是这笔交易realized G/L
