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水瓶公主 · 2023年04月24日

当股价上升，delta就是斜率递减，gamma就是二阶导大于0，就是gamma递增

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

可以这么理解吗？假设根据图形



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1 个答案

pzqa27 · 2023年04月25日

嗨，努力学习的PZer你好：


当股价上升，delta就是斜率递减

不考虑斜率正负的时候是可以这么认为的

gamma就是二阶导大于0，就是gamma递增

gamma是先增加后减少的

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努力的时光都是限量版，加油！

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