老师能帮忙算一下吗，算不出b选项

嗨，努力学习的PZer你好：

首先计算债券价格：

债券价格 P = 6/1.08 + 106/1.08^2 = 96.433

然后计算债券的macaulay duration:

上图中第一年的pv of cash flow就是每一年收到的现金流按照8%折现的现值，

Macaulay Duration = 1 * 0.0576 + 2 * 0.9424 = 1.9424

然后计算债券的modified duration = Macaulay Duration / 1.08 = 1.9424/1.08 = 1.7985

最后计算债券的dollar duration = 债券价格P * modified duration = 96.433*1.7985 = 173

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！