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亚利 · 2023年04月23日

远期利率

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


老师您好，这题答案选哪个？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年04月23日

同学你好，上图两式可解的半年期的spot rateZ0.5 = 0.2%

1年期的spot rate Z1 = 1.46% （这里下面的式子写错了，应该是分母部分直接等于100/98.56。我去反馈一下）

求F的话，就用 （1+0.2%/2）*(1+F/2)= (1+1.46%/2)^2 解得F=2.72% 近似选C。

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