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dognmnm · 2023年04月23日
这边不懂为何是每过基金的benchmark跟总的benchmark比, 感觉毫无意义, 老师也写说应该Rp-Rb要大的多投, 那我怎么会是挑benchmark比平均大的多投?! 这整个很不合理, 我完全无法从题目中得知为何是要算allocation effect最大那个
我认为应该是interaction effect最大才是好的吧?
吴昊_品职助教 · 2023年04月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
题干的关键词在于：overweight/underweight。因为考虑的是weight，所以考虑的是allocation effect。然后找出有positive allocation effect的即可。
应试的话，看到overweight/underweight等价到allocation effect即可。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
