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EXRIC · 2018年05月09日

Investment Risk 经典题 4.3 & 4.4

  1. FRM II
经典题4.3和4.4题型基本相同，都是求surplus at risk，只是数字更改，但是好像解题过程中​expected surplus 求法两题就有差异了：4.3中用Expected surplus growth Δs=A*Ra-L*Rl=6.12；而4.4用 Expected surplus Δs=A*(1+Ra)-L*(1+Rl)=9.7。因为什么原因造成这种差异呢？
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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月10日

两种方法在各类题目中都出现过，FRM二级采用的是邀题制，很多题目并不严谨，就包括VaR的计算，有的考虑均值，有的不考虑均值。所以从考试角度来说，建议先按第一种做法计算，如果答案不对，再加上A-L，看看是否有答案，这样是比较省时的一种方式。

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