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廖廖酱 · 2023年04月21日

price of CDS in currency per 100 par

老师您好,请问下图中框起来的这个100-upfront premium 这个得到的为什么不是99.92而是92?


1 个答案
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pzqa015 · 2023年04月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里Upfront premium=(6%-5%)*8=8%,是百分比形式的,如果用100减,要乘NP,所以,price其实是100-8%*100=92,或者price=(1-8%)*NP

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