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Joanne🍒 · 2023年04月21日
题目已知 volatility, time, S0, K, r,
答案是使用BSM 的公式，先计算出d1和d2, 然后查表得出N(d1), N(d2), 在用BSM公式计算出Put price等于2.37.
如果按照二叉树的计算方法，根据已知的volatility, time, r, 可以计算出u 和 d以及 P(u), P(d),
再根据执行价格X, 可以计算出Put price等于3.07
请问这个题目是否可以用一期二叉树计算？如果可以，为何两个值差这么大？
品职答疑小助手雍 · 2023年04月21日
同学你好，这种题……只能看考试时候给的条件，因为考试时候通常是不会给正态分布表的，所以给了分位点的话，就是用BSM，没给的话，就是用二叉树。也没什么区分的办法。
这个方法的情况不完全一样，BSM就是无限细分的二叉树，所以结果肯定会不一样。
