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Joanne🍒 · 2023年04月19日

期权合成期货-经典题P70--1.3

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

A short position in futures contract can be simulated by combing the payoff of a long put plus short call, why not the profit of the long put and short call?




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DD仔_品职助教 · 2023年04月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

payoff不考虑期权费，而profit考虑期权费，对于期货而言，没有期权费一说的，所以如果使用LP和SC的profit是不能组合成short position的payoff的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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