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上小学 · 2023年04月19日
请问此题目中图形中纵轴Variance Rate是什么意思？这个图形含义是什么？谢谢
李坏_品职助教 · 2023年04月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
variance rate就是σn^2：
本题给了我们GARCH（1,1）的参数，w=0.000032，a=0.03，β=0.91，所以σn^2 = 0.000032 + 0.03*un-1^2 +0.91*σn-1^2，这里面a + β=0.94，是小于1的，所以variance rate是一直下降的，选B。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
