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台风来了 · 2023年04月19日

利率二叉树上的上涨与下跌的两个节点之间的关系

  1. CFA II
  2. Fixed Income

老师，您好！ 关于利率二叉树上的上涨与下跌的两个节点之间的关系如下：

想请教一下，这个是如何得来的呢？好像何老师讲课时是直接给出来的。


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1 个答案

pzqa31 · 2023年04月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学，CFA考试不考察这个公式的推导，因为这个公式的推导极为复杂，而且需要诸多假设，咱们只要理解它反映的是二叉树的扩散程度与波动率相关，记住这个公式就可以了。如果同学对这个公式的推导感兴趣，后续可以找一些相应的论文做进一步研究。

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