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上小学 · 2023年04月19日

请问EWMA 的decay factor 是什么？ 是波动率的系数吗？谢谢

  1. FRM I
  2. Quantitative

一道题中提到EWMA 的DECAY FACTOR,希望能够知道，谢谢

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年04月19日

同学你好，decay factor指的是预测未来波动率时，过去波动率那个数值的权重。

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