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廖廖酱 · 2023年04月19日
老师请问下浮动利率债券在计算CVA时候计算exposure，这个当期的利息是不是也要用浮动以后利率？就是6.2197%+0.5%的来计算coupon再乘以概率？
pzqa015 · 2023年04月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
计算date4的exposure，coupon是用date3的浮动利率+0.5%。然后再乘概率。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
