巴1优缺点

嗨，爱思考的PZer你好：

风险敏感性差就是说对于风险的计量不够精确，即使银行实际已经有了较高的风险了，但是计算出来的风险还较低。具体来说，巴塞尔协议1中，风险权重的设定依据资产性质、类别分为四类0%、20%、50%、100%，对于低风险资产，如现金，国债等用0%的风险权重，对于住宅贷款用50%的风险权重，对所有公司类贷款用100%的风险权重，设立的这几类风险种类还不够精确，银行就可以通过产品的优化来规避监管，从而进行资本套利。

并且对于公司类贷款全部都用100%的风险权重是不合理的，因为有的公司信用高，有的公司信用低，都是同样的权重的话就会使风险的计量过于简单；还有就是巴塞尔协议的监管细则让银行偏向于持有OECD经合组织成员国的资产，导致市场低估了银行资产的信用违约风险，存在不合理之处。同学看看还有哪里不明白的，可以继续追问

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