B选项为啥不对

问题如下：

The drawback of using sharpe ratio to measure the performance of an alternative investments is:

选项：

A.it uses a semi-deviation measure of volatility B.returns of alternative assets are not normally distributed C.alternative assets exhibit low correlation with traditional asset classes

解释：

夏普比率(Sharpe ratio)假设收益呈正态分布，然而，另类资产投资的收益往往具有非正态分布的特征，具有显著不同的偏度和峰度。因此，对另类投资来说，夏普比率并不是一个良好的风险调整收益的衡量标准。A选项不正确，夏普比率使用全体的标准差衡量风险，索提诺比率(Sortino ratio)使用半方差(通常是下偏标准差)衡量风险。 C选项不正确，夏普比率不考虑相关性。