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旅人祈愿 · 2018年05月09日

coherent risk measure

  1. FRM II

coherent risk measure 里的 monotonicity 不太明白。 根据默monotonicity，如果protfolio A 有一块黄金，protfolio B有十块黄金，B的价值比A大，那么B的风险应该小。但明显A的风险要小，这个怎么看

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旅人祈愿 · 2018年05月09日

According to Homogeneity, ρ(bA)=bρ(A). If b>0, and let bA=C. Then C>A, and ρ(C)=bρ(A)>ρ(A), violate monotonicity

1 个答案
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immortalk · 2018年05月09日

风险小的资产更优质，不是说收益更高：而且我觉得用于对比的资产应该具有可比性

旅人祈愿 · 2018年05月09日

所以他说value是广义的价值而不是具体值多少钱？

immortalk · 2018年05月09日

我觉得是这样，不然与风险更大收益更高矛盾了

旅人祈愿 · 2018年05月09日

但是这样的话他用代数表达出来怪怪的

immortalk · 2018年05月09日

那倒是，出看的时候也是有这个疑问，后来老师是按照上面说的讲的

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