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xiaobaiybz · 2023年04月17日
老师您好,请问一下,P = C/(1+S1) + ( 本金 + C )/( 1 + S2 )的平方与 P = C/(1+S1) + ( 本金 + C )/( 1 + S1 )*( 1 + S2 ) 之间的区别是什么呢?
pzqa31 · 2023年04月18日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学,第一种计算方法是对的,没有第二种计算方法。
因为站在某个时间点上求price,折现率是取的同一条spot curve上的spot rate,第一笔现金流发生在一年后,要用1+S1折现,第二笔现金流在两年后,需要用1+S2的平方折现。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!