老师可以详细讲一下这道题怎么做吗
李坏_品职助教 · 2023年04月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目给了每天的平均收益率（μ）是0%，每天的平均方差（σ^2）是0.0005（所以σ=根号0.0005=0.02236），让我们求一年的VaR。
VaR= -（μ - Z * σ*根号T）* W = -（0 - 1.28 * 0.02236 * 根号250）*10 million = 4525345，最接近的是C。
公式里面的Z指的是在90%的置信度下，单尾标准正态分布的分位数是1.28。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！