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廖廖酱 · 2023年04月15日

interest rate volatility

老师您好,请问下为什么上课这边老师说volatility不影响V straight 的价格?利率上涨的话债券的价格不是会下跌吗?利率下跌的话债券的价格不是会上涨吗?为什么说这里volatility只影响V call或者V put呢?


1 个答案
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pzqa015 · 2023年04月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你说的没错,利率上涨,债券价格下跌,利率下跌,债券价格上涨,这是利率r与债券价格的关系。

而这里说的是利率波动率,利率波动率与利率是两回事,利率波动率是一段时间内利率的标准差,利率波动率与债券价格没有关系。所以,volatility不影响V straight。

所有资产的波动率都影响Option的价格,比如股票的波动率影响的是option on stock的价格。

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