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Kelly001 · 2023年04月14日

interest rate swap 现金流



请问老师,为什么图1 settlement date在90天这个时间点的时候现金流=NP,而在图2 30天时间点的时候,现金流=NP+f90?

这两块现金流怎么得来的不明白

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年04月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


在t=30时刻,我们还没有拿到f90,估值是求未来现金流折现,因此向上箭头除了NP还要将f90一起向前折现60天到t=30。

但t=90时刻(站在reset date时间点),我们结算已经拿到了f90,就不属于未来现金流了,所以向上箭头只有NP。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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